风险管理制度（精选7篇）
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风险管理制度（精选 7 篇）
风险管理制度 篇 1
(1)保证金制度
保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金标准在期
货合约中规定。
期货合约交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根
据市场风险调整交易保证金标准，并向中国证监会报告：
① 出现连续同方向涨跌停板;
② 遇国家法定长假;
③ 交易所认为市场风险明显增大;
④ 交易所认为必要的其他情况。
调整期货合④约交易保证金标准的，交易所应在当日结算时
对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算。保证金不
足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
(2)价格限制制度
价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨
跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合
约的熔断与涨跌停板幅度。
股指期货合约的熔断幅度为上一交易日结算价的正负 6%，涨
跌停板幅度为上一交易日结算价的正负 10%，最后交易日不设价
格限制。
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每日开盘后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续一分
钟，该合约启动熔断机制。
① 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报在熔断
价格区间内继续撮合成交。十分钟后，熔断机制终止，涨跌停板
价格生效。
② 熔断机制启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制
终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。
③ 收市前三十分钟内，不启动熔断机制。熔断机制已经启动
的，继续执行至熔断期结束。
④ 每日只启动一次熔断机制。
(3)限仓制度
限仓是指交易所规定会员或投资者可以持有的，按单边计算
的某一合约持仓的最大数额。
同一投资者在不同会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合
计，不得超出一个投资者的持仓限额。
会员和投资者的股指期货合约持仓限额具体规定如下：
① 对投资者单个合约单边持仓实行绝对数额限仓，持仓限额
为 20xx 手。
② 某一合约总持仓量(单边)超过 10 万手的，结算会员该合约
持仓总量(单边)不得超过该合约总持仓量的 25%。
③ 获准套期保值额度的会员或投资者持仓，不受此限。
会员和投资者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
(4)大户报告制度
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投资者的持仓量达到交易所规定的持仓报告标准的，投资者
应通过受托会员向交易所报告。交易所可根据市场风险状况，制
定并调整持仓报告标准。
投资者的持仓达到交易所报告标准的，应于下一交易日收市
前向交易所报告。交易所有权要求投资者补充报告。
达到交易所报告标准的投资者应提供下列材料：
①《投资者大户报告表》，内容包括会员名称、会员号、投
资者名称和交易编码、合约代码、持仓量、交易保证金、可动用
资金;
② 资金来源说明;
③ 法人投资者的实际控制人资料;
④ 开户材料及当日结算单据;
⑤ 交易所要求提供的其他材料，管理制度《期货风险管理制
度》。
(5)强行平仓制度
强行平仓是指交易所按有关规定对会员、投资者持仓实行平
仓的一种强制措施。
会员、投资者出现下列情况之一的，交易所对其持仓实行强
行平仓 ：
① 会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足
的;
② 持仓超出持仓限额标准，并未能在规定时限内平仓的;
③ 因违规受到交易所强行平仓处罚的;
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摘要：
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风险管理制度（精选7篇）风险管理制度篇1(1)保证金制度保证金分为结算准备金和交易保证金。交易保证金标准在期货合约中规定。期货合约交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整交易保证金标准，并向中国证监会报告：①出现连续同方向涨跌停板;②遇国家法定长假;③交易所认为市场风险明显增大;④交易所认为必要的其他情况。调整期货合④约交易保证金标准的，交易所应在当日结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算。保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。(2)价格限制制度价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。每日熔断与涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合...
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作者：文海小编2
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