毕业论文开题报告【多篇】

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毕业论文开题报告【多篇】

[引言]毕业论文开题报告【多篇】为范文海网的会员投稿推

荐，但愿对你的学习工作带来帮助。

毕业论文开题报告篇一

一、课题任务与目的

本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现

状；2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；3、我国商

业银行信用风险特点实证分析；4、我国商业银行计量信用风险的

新思路。

二、调研资料情况

上世纪 90 年代，随着金融市场的发展和风险管理技术的进

步，现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模

型与传统的信用度量方法相比，具有很大的优越性。

目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类，即 KMV 模

型、CreditMetrics 模型、麦肯锡模型和 CSFP 信用风险附加法

(Credit Risk)。 1. CreditMetrics 模型。CreditMetrics 模型

是世界上第一个信用风险的量化度量模型，是由 J. P. 摩根公司

等于 1997 年开发出的模型。该模型以资产组合理论为依据，运

用 VaR(Value at Risk)框架，对贷款和非交易资产进行估价和风

险计算。CreditMetrics 模型依赖于历史数据，属于盯市模型

(MTM)。

2、麦肯锡模型。麦肯锡模型是在 CreditMetrics 模型的基础

上，对周期性因素进行了处理，将评级转移矩阵与经济增长率、

失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型

化，并通过蒙地卡罗模拟技术 (a structured MonteCarlo

simulation approach)模拟周期性因素的“冲击 ”来测定评级转

移概率的变化。

麦肯锡模型克服了 CreditMetrics 模型中不同时期的评级转

移矩阵固定不变的缺点，可以看作是对 CreditMetrics 模型的一

种补充。

3、KMV 模型。KMV 模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型

将贷款看作期权，首先利用 Black - Scholes 期权定价公式，根

据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险

借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动

性，再根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default

exercise point)，然后计算借款人的违约距离，最后根据企业的

违约距离与预期违约率 (EDF)之间的对应关系，求出企业的预期

违约率。KMV 模型主要使用股票市场的相关数据，是一种动态模

型。该模型同时具有盯市模型和违约模型 (DM)的特征。

4、Credit Risk 模型。Credit Risk 模型是一种基于精算方法的

信息风险计量模型，由 CSFP (Credit Suisse

FinancialProduct)于 1997 年推出。该模型把信用评级的升降和

与此相关的信用价差变化看作是市场风险，在任何时期只考虑违

约和不违约这两种事件状态，计量预期到和未预期到的损

失。Credit Risk 是一种违约模型，它忽略了转移风险。但是，

该模型具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据，具有简

易性的特点；能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形

解，具有计算上的优势。

除上所述，国际上应用的信用风险度量模型还有许多，如神

经网络分析模型、死亡率模型等等。

就我国而言，已逐步建立起风险管理体系，但是与国际同业

相比，在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的

差距，因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在

对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求

一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。

徐畅在《Credit Metrics 模型及其对我国银行风险量化管理

的启示》[20xx,3]中认为，Credit Metrics 是世界上第一个评估

信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(Value

at Risk)理论等为依据，以信用评级为基础，不仅可以识别贷

款、债券等传统投资工具的信用风险，而且可用于互换等现代金

融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理

有很强的现实价值。

张红舸和夏佳南在《KMV 信用风险度量模型在我国的适应性

研究》[20xx，11]中提出， KMV 模型作为国际上应用最为广泛的

信用风险量化技术，早已引起我国学者对它的关注。他们对我国

应用 KMV 模型做了大量的实证研究，以期能找到一种在我国适用

的新的信用风险管理的度量方法。但我国目前对 KMV 模型所涉及

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摘要：

毕业论文开题报告【多篇】[引言]毕业论文开题报告【多篇】为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。毕业论文开题报告篇一一、课题任务与目的本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现状；2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；3、我国商业银行信用风险特点实证分析；4、我国商业银行计量信用风险的新思路。二、调研资料情况上世纪90年代，随着金融市场的发展和风险管理技术的进步，现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比，具有很大的优越性。目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类，即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CS...

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