毕业论文开题报告【多篇】
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毕业论文开题报告【多篇】
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毕业论文开题报告 篇一
一、课题任务与目的
本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现
状；2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；3、我国商
业银行信用风险特点实证分析；4、我国商业银行计量信用风险的
新思路。
二、调研资料情况
上世纪 90 年代，随着金融市场的发展和风险管理技术的进
步，现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模
型与传统的信用度量方法相比，具有很大的优越性。
目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类，即 KMV 模
型、CreditMetrics 模型、麦肯锡模型和 CSFP 信用风险附加法
(Credit Risk)。 1. CreditMetrics 模型。CreditMetrics 模型
是世界上第一个信用风险的量化度量模型，是由 J. P. 摩根公司
等于 1997 年开发出的模型。该模型以资产组合理论为依据，运
用 VaR(Value at Risk)框架，对贷款和非交易资产进行估价和风
险计算。CreditMetrics 模型依赖于历史数据，属于盯市模型
(MTM)。
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2、麦肯锡模型。麦肯锡模型是在 CreditMetrics 模型的基础
上，对周期性因素进行了处理，将评级转移矩阵与经济增长率、
失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型
化，并通过蒙地卡罗模拟技术 (a structured MonteCarlo
simulation approach)模拟周期性因素的“冲击 ”来测定评级转
移概率的变化。
麦肯锡模型克服了 CreditMetrics 模型中不同时期的评级转
移矩阵固定不变的缺点，可以看作是对 CreditMetrics 模型的一
种补充。
3、KMV 模型。KMV 模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型
将贷款看作期权，首先利用 Black - Scholes 期权定价公式，根
据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险
借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动
性，再根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default
exercise point)，然后计算借款人的违约距离，最后根据企业的
违约距离与预期违约率 (EDF)之间的对应关系，求出企业的预期
违约率。KMV 模型主要使用股票市场的相关数据，是一种动态模
型。该模型同时具有盯市模型和违约模型 (DM)的特征。
4、Credit Risk 模型。Credit Risk 模型是一种基于精算方法的
信息风险计量模型， 由 CSFP (Credit Suisse
FinancialProduct)于 1997 年推出。该模型把信用评级的升降和
与此相关的信用价差变化看作是市场风险，在任何时期只考虑违
约和不违约这两种事件状态，计量预期到和未预期到的损
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失。Credit Risk 是一种违约模型，它忽略了转移风险。但是，
该模型具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据，具有简
易性的特点；能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形
解，具有计算上的优势。
除上所述，国际上应用的信用风险度量模型还有许多，如神
经网络分析模型、死亡率模型等等。
就我国而言，已逐步建立起风险管理体系，但是与国际同业
相比，在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的
差距，因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在
对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求
一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。
徐畅在《Credit Metrics 模型及其对我国银行风险量化管理
的启示》[20xx,3]中认为，Credit Metrics 是世界上第一个评估
信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(Value
at Risk)理论等为依据 ，以信用评级为基础 ，不仅可以识别贷
款、债券等传统投资工具的信用风险 ，而且可用于互换等现代金
融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理
有很强的现实价值。
张红舸和夏佳南在《KMV 信用风险度量模型在我国的适应性
研究》[20xx，11]中提出， KMV 模型作为国际上应用最为广泛的
信用风险量化技术，早已引起我国学者对它的关注。他们对我国
应用 KMV 模型做了大量的实证研究，以期能找到一种在我国适用
的新的信用风险管理的度量方法。但我国目前对 KMV 模型所涉及
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摘要：
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毕业论文开题报告【多篇】[引言]毕业论文开题报告【多篇】为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。毕业论文开题报告篇一一、课题任务与目的本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现状；2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型；3、我国商业银行信用风险特点实证分析；4、我国商业银行计量信用风险的新思路。二、调研资料情况上世纪90年代，随着金融市场的发展和风险管理技术的进步，现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比，具有很大的优越性。目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类，即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和CS...
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作者：shokzz
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时间：2024-10-05
